机器学习在多因子量化策略的应用研究——基于中证 500 成分股

登科 范(中国人民大学)

摘要

机器学习是指通过特定算法模型，从大量数据中学习可重现的模式，并利用所学习到的模型进行预测。本文设计了一套基于机器学习的多因子量化策略，该策略以基本面因子作为输入、涨跌幅排名作为输出标签进行学习和预测，并将预测结果作为新的因子进行回测验证。本文基于中证 500 成分股对该策略进行实证研究，研究结果表明，在选取合适的多因子基础上，机器学习所获得的衍生因子能获得更好的收益。

关键词

机器学习 ;SVR; 多因子 ; 衍生因子 ; 中证 500

参考

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DOI: http://dx.doi.org/10.26549/cjygl.v3i2.1589