欧盟偿付能力Ⅱ下的保险公司信用风险分析——基于 KMV 模型

颖 王(湖北工业大学，中国)

摘要

欧盟偿付能力Ⅱ实施的重要目的就是建立一个科学的偿付能力框架来实施高效的保险公司偿付能力管理，以提升欧洲保险监管效率。在欧盟偿付能力Ⅱ体系下，对于资本需求的计算提供了一种新型的模型——即内部模型。那么在这种新型的模型下，对于信用风险的矫正的准确性是否充分，将是本文的研究目的。本文将比较研究这种新型的资本需求计算方式，通过 KMV模型来预估保险公司的预期违约率，以期能得出在欧盟偿付能力Ⅱ下所使用的内部模型的有效性。

关键词

欧盟偿付能力Ⅱ；内部模型 ; KMV 模型

参考

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DOI: http://dx.doi.org/10.26549/cjygl.v3i6.2464