平价期权价格变动因素研究

树德 张(中共上海市浦东新区区委党校，中国)

摘要

期权分为实值、虚值与平价三种，论文研究平价期权走势特征，旨在发现期权价格变动与标的资产与剩余天数之间关系。时间与标的价格都会影响期权价格，而且剩余价值天数越长，期权价格衰减越大。期权价格衰减呈现不规则分布，当指数大幅下跌时平价看涨期权的时间价值波动幅度加大。

关键词

平价期权；价格；博弈

参考

罗坚.50ETF期权套利机会分析[J].金融经济,2019(2):118-119.

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DOI: http://dx.doi.org/10.12345/cjygl.v5i11.9342