大数据驱动的系统性金融风险预警指标体系构建

钰洁 张(万得信息技术股份有限公司，中国;)
海瑞 闫(北京中名国成会计师事务所，中国;)

摘要

近年来，金融体系愈发复杂，系统性金融风险的特征也日益凸显，其传染性强，一处风险爆发可能迅速蔓延至整个体系；波动性大，风险程度难以准确预估；扩散速度快，能在短时间内造成广泛影响。这些特征给金融稳定带来巨大挑战，因此，对系统性金融风险进行及时预警十分必要。随着金融体系复杂程度的持续上升，系统性金融风险呈现出传染性强、波动性大、扩散速度快等显著特征。本文围绕系统性金融风险预警展开系统研究，基于大数据技术优势，从数据整合、特征提取、指标筛选、模型构建等多个角度出发，构建了以多维数据为基础、以金融稳定性为导向的风险预警指标体系。

关键词

大数据；系统性金融风险；预警指标体系；金融稳定；金融监管

参考

高子航,黄新尧,袁新晨,等.地方政府债务与系统性金融风险的影响机制及政策选择[J].活力,2024,42(24):190-192.

王韶华,杨铭,张伟,等.我国金融风险传染机制与防控策略研究——基于复杂网络下非连续治疗策略的SIRS模型[J].运筹与管理,2024,33(12):158-164.

杨闯.生鲜农产品供应链金融风险评价研究[D].浙江农林大学,2024.

赵先立,王睿儒,姜涓涓.地方政府债务、房地产风险和金融风险的动态交互影响研究[J].甘肃金融,2024,(12):46-56.

吴弘,赵畅.习近平关于防范化解金融风险的几个重要论断[J].党的文献,2024,(06):21-30.

DOI: http://dx.doi.org/10.12345/bdai.v6i4.30573